الزائد ، التفرطح - investopedia - الفوركس

تعريف التفرطح التفرطح هو مقياس إحصائي يستخدم لوصف التوزيع، أو الانحراف. من البيانات الملحوظة حول المتوسط، ويشار إليها أحيانا بتقلب التقلبات. يستخدم التفرطح عموما في المجال الإحصائي ليصف الاتجاهات في الرسوم البيانية. التفرطح يمكن أن يكون موجودا في الرسم البياني مع ذيول الدهون وانخفاض، وحتى التوزيع، وكذلك أن تكون موجودة في الرسم البياني مع ذيول نحيل والتوزيع تتركز نحو المتوسط. كسر التفلطح ببساطة، والتفرطح هو مقياس للوزن مجتمعة من ذيول توزيعات بالنسبة لبقية التوزيع. عندما يتم رسم مجموعة من البيانات بيانيا، وعادة ما يكون التوزيع العادي العادي. مثل منحنى الجرس. مع ذروة مركزية وذيول رقيقة. ومع ذلك، عندما يكون التفرطح موجودا، ذيول التوزيع تختلف عن أنها ستكون تحت توزيع الجرس العادي المنحني. في بعض الأحيان يخلط التفرطح مع قياس ذروة التوزيع. ومع ذلك، التفرطح هو مقياس يصف شكل تويل توزيعات فيما يتعلق شكلها العام. مجموعة البيانات التي تظهر التفرطح أحيانا يعرض أيضا الانحراف، أو عدم وجود التماثل. ومع ذلك، يمكن أن يكون التفرطح موزعة بالتساوي بحيث كل من ذيولها متساوية. أنواع التفرطح هناك ثلاث فئات من التفرطح التي يمكن عرضها من قبل مجموعة من البيانات. يتم مقارنة جميع تدابير التفرطح ضد التوزيع العادي العادي، أو منحنى الجرس. الفئة الأولى من التفرطح هو توزيع ميسوكورتيك. هذا النوع من التفرطح هو الأكثر مماثلة لتوزيع طبيعي عادي في أنه يشبه أيضا منحنى الجرس. ومع ذلك، فإن الرسم البياني هو ميسوكورتيك ديه ذيول أكثر دهاء من التوزيع العادي العادي ولها ذروة أقل قليلا. ويعتبر هذا النوع من التفرطح عادة موزعة ولكن ليس التوزيع العادي العادي. الفئة الثانية هي توزيع ليبتوكورتيك. أي توزيع يبتوكورتيك يعرض أكبر من التفرطح من توزيع ميسوكورتيك. خصائص هذا النوع من التوزيع هي واحدة مع ذيول سميكة للغاية وذروة رقيقة جدا وطويل القامة. البادئة من ليبتو - نحيل، مما يجعل شكل توزيع ليبتوترتيك أسهل أن نتذكر. توزيعات T هي ليبتوتيك. النوع النهائي للتوزيع هو توزيع بلاتيكورتيك. هذا النوع من التوزيعات لها ذيل نحيل و ذروة أصغر من توزيع ميسوكورتيك. البادئة من بلاتي يعني واسع، ويهدف إلى وصف ذروة قصيرة واسعة المظهر. توزيعات موحدة هي بلاتيكورتيك. تفسير الانحراف، كورتيسيس، كوسكيونيس، كوكورتوسيس وهو يشير إلى مدى التي قيم المتغير تقع فوق أو أقل من المتوسط ​​ويتجلى في الذيل الدهون. داخل التفرطح، يمكن أن يكون التوزيع بلاتيكورتيك، ليبتوتيك، أو ميسوكورتيك، كما هو مبين أدناه: إذا عوائد مرتفعة جدا فوق أو تحت المتوسط ​​تحدث بشكل متكرر جدا ثم التوزيع بلاتيكوتيك أو يعرض التفرطح عالية. لديها شكل بالارض. إذا كان هناك عوائد أقل أو أقل من المتوسط ​​وتكرار حدوث حدوث زيادات حول المتوسط ​​ثم التوزيع يظهر انخفاض التفرطح وبعبارة أخرى هو ليبتوكورتيك. هذا التوزيع له ذروة عالية. توزيع ميسوكورتيك هو واحد التي العوائد لا تظهر أي سلوك يختلف عن واحد دون تقرح. هذا النوع من التوزيع لديه كوفيسيانت من التفرطح من 3 وهو نفس التي من التوزيع الطبيعي. هذا التوزيع هو صفر التفرطح الزائد. إذا كان معامل التفرطح أكبر من 3، فهذا يعني أن توزيع العودة غير متناسق مع افتراض الحياة الطبيعية، وبعبارة أخرى تحدث عودة كبيرة الحجم بشكل متكرر أكثر من التوزيع الطبيعي. ويقاس تواتر حدوث عوائد كبيرة في اتجاه معين بالانحراف. والتوزيع بدون ذيل إلى اليمين أو إلى اليسار هو أحد غير المنحرف في أي اتجاه. وهذا هو نفس التوزيع الطبيعي، أي التوزيع الذي يتسم بانحراف صفر. إذا كان هناك تردد كبير من حدوث عوائد سلبية مقارنة مع عوائد إيجابية ثم يعرض توزيع ذيل يسار الدهون أو الانحراف السلبي. في حالة تواتر عوائد إيجابية تتجاوز تلك العوائد السلبية ثم يعرض التوزيع ذيل الحق الدهون أو الانحراف الموجب. إن أسعار الصرف الثابتة مثل أسعار البيزو المكسيكي أو الباهت التايلندي مقابل الدولار تظهر تفرطح كبير، لأن قيمها تظل مربوطة ببعضها البعض ضمن نطاق معين من قبل السلطات النقدية. عندما يتم التخلي عن نظام معدل ثابت لزيادة الشفافية التي تعمل بها الأسواق التقلبات التي تظهرها العملة تشير إلى قيم إيجابية أو سلبية كبيرة جدا بالمقارنة مع فترة الفائدة الثابتة. في كلتا الحالتين التفرطح مرتفع. وفي حالة ربط العملات فقط على أساس متقطع، فإن أنماط العائد تقلل من القدرة على التنبؤ بأسعار الصرف الآجلة التي تسمى أيضا مشكلة تبديل النظام أو مشكلة البيزو. كوسكيونيس و كوكورتوسيس مفهوم مصفوفة التباين عند تمديدها إلى لحظات أعلى وخاصة اللحظات الثالثة والرابعة مثل الانحراف والتفرطح يؤدي إلى مفهوم كوزكوينيس و كوكورتوسيس. ويأتي ذلك من تعميم مفهوم المتوسط ​​والتباين إلى اللحظات والحظات المركزية. هذه اللحظات عبر النظام العالي يمكن أن تكون مفيدة جدا في إدارة المخاطر. ومن الأمثلة على ذلك عند تحليل أداء الصندوق لأربعة مديري صناديق مختلفة على حدة، ثم تجميعها معا بحيث لا تتم مقارنة سوى مجموعتين من النتائج في النهاية. في كلتا الحالتين لا تزال اللحظات، أي المتوسط ​​والانحراف المعياري، والانحراف والتفرطح لكل مدير على حاله.